On étudie deux modèles aléatoires stationnaires persistants parmi lesquels l’un est autorégressif du premier ordre et l’autre est à persistance finie. Tous deux sont appliqués aux valeurs diurnes de la température de l’air à Uccle et les conclusions sont favorables au schéma autorégressif. Dans ces conclusions, l’examen des caractères de dépendance de la série initiale et de ceux des séries joue un rôle prépondérant.Two stationary and persistent stochastic processes are studied, the first of which is an autoregressive one of the first order and the second shows finite persistence. Both are applied to daily data of air-temperature at Uccle and conclusions are favorable to the autoregressive scheme. In those conclusions the examination of the dependence-properties of the fundamental series as well as of the derived series plays a prevalent part.